Modelo EGARCH Robusto
El EGARCH robusto extiende el modelo EGARCH exponencial de Nelson (1991) al reemplazar la estimación cuasi-máxima verosimilitud estándar con procedimientos resistentes a valores atípicos —típicamente de influencia acotada o M-estimación— de modo que una pequeña fracción de observaciones extremas o errores de datos no puedan distorsionar la dinámica de volatilidad estimada o el efecto apalancamiento.
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Fuentes
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-egarch
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