ARDL de Sección Cruzada
El CS-ARDL (ARDL de Sección Cruzada) aplica el marco ARDL a datos de panel teniendo explícitamente en cuenta la dependencia de sección cruzada —correlación de shocks y relaciones entre unidades (países, empresas, regiones). Introducido por Pesaran y colegas (2016), extiende los métodos ARDL de panel para manejar factores comunes o shocks globales que afectan a todas las unidades simultáneamente. Esto es crucial para la modelización realista de economías internacionalmente integradas y redes de empresas.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Retardo Distribuido TransversalEconometría↔ compare
- NARDL TransversalEconometría↔ compare
- Panel VARXEconometría↔ compare
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →