Estimación por el Método Generalizado de Momentos (GMM)
El Método Generalizado de Momentos (GMM, por sus siglas en inglés) es un estimador econométrico de propósito general que recupera parámetros a partir de condiciones de momento poblacionales, introducido por Lars Peter Hansen en 1982. Se utiliza ampliamente para la estimación por variables instrumentales, modelos dinámicos de datos de panel (el estimador de Arellano-Bond) y aplicaciones de series temporales.
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Fuentes
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/gmm-estimation
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