Modelo Panel SARIMA
El modelo Panel SARIMA aplica el marco del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil Estacional (SARIMA) a datos de panel, ajustando modelos de series temporales estacionales individuales o agrupados (pooled) a través de múltiples unidades transversales. Captura la autocorrelación no estacional y estacional, tendencias y periodicidad, lo que lo hace adecuado para conjuntos de datos donde múltiples entidades comparten una estructura estacional común a lo largo del tiempo.
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Fuentes
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-sarima-model
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