Prueba de Fronteras ARDL de Fourier
La prueba de fronteras ARDL de Fourier aumenta el marco de cointegración de Pesaran-Shin-Smith con términos trigonométricos (Fourier) que capturan rupturas estructurales graduales y suaves en el proceso generador de datos. Prueba una relación de nivel a largo plazo entre variables sin requerir que el investigador especifique el número, el momento o la forma de las rupturas estructurales de antemano.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
+10 más
Fuentes
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ comparar
- Prueba de cointegración de Fourier Engle-GrangerEconometría↔ comparar
- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ comparar
- Prueba de límites ARDL de punto de quiebre estructuralEconometría↔ comparar
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ comparar
Citado por
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →