GMM de diferencias no lineal
El GMM de diferencias no lineal extiende el estimador GMM de diferencias de Arellano-Bond a modelos donde la relación estructural entre la variable dependiente y sus predictores es inherentemente no lineal. Al aplicar la primera diferencia para eliminar los efectos fijos individuales y luego las condiciones de momento del GMM con niveles rezagados como instrumentos, estima consistentemente los parámetros en configuraciones de panel dinámico sin requerir una forma funcional lineal.
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Fuentes
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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