Regression modelEconometrics / time series

Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)

El modelo EGARCH (Exponential GARCH), introducido por Nelson (1991), extiende el marco GARCH estándar modelando el logaritmo de la varianza condicional. Esto asegura que la varianza sea siempre positiva sin restricciones de parámetros y, crucialmente, permite que los shocks negativos y positivos tengan efectos asimétricos sobre la volatilidad, capturando el conocido efecto apalancamiento en los mercados financieros.

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Modelo ARCH (Heterocedas…Modelo ARIMA (Autoregres…Modelo DCC-GARCH (Correl…Modelo GARCH (Predicción…Modelo TGARCH (Threshold…Vector Autoregression (V…Modelo EGARCH Bayesiano Modelo GARCH bayesiano TGARCH bayesiano (Thresh…Modelo DCC-GARCH de Four…

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Fuentes

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/egarch-model

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Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Econometría↔ compare
Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Econometría↔ compare
Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ compare
Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Econometría↔ compare
Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare

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Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Modelo EGARCH Bayesiano Modelo GARCH bayesiano TGARCH bayesiano (Threshold GARCH con Estimación Bayesiana)Modelo DCC-GARCH (Correlación Condicional Dinámica)Modelo DCC-GARCH de Fourier Modelo GARCH de Fourier Modelo TGARCH con Fourier Modelo ARCH no lineal (NARCH)Modelo DCC-GARCH No Lineal (Correlación Dinámica Condicional Asimétrica)Modelo EGARCH No Lineal Modelo GARCH no lineal Modelo TGARCH no lineal EGARCH de panel Modelo Panel GARCH Modelo ARCH Robusto Modelo EGARCH Robusto Modelo GARCH Robusto TGARCH Robusto Modelo ARCH con Rupturas Estructurales Modelo EGARCH con Rupturas Estructurales TGARCH con Rotura Estructural (Threshold GARCH con Roturas Estructurales)Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Modelo EGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo Modelo GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-GARCH)Modelo TGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-TGARCH)

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