GMM de Diferencias Bayesiano
El GMM de Diferencias Bayesiano combina la estrategia de primeras diferencias de Arellano-Bond para datos de panel dinámicos con un marco de inferencia bayesiano. Al tratar las condiciones de momento GMM como una cuasi-verosimilitud y colocar priors sobre los parámetros, el enfoque produce una distribución posterior completa sobre los coeficientes en lugar de una única estimación puntual con errores estándar asintóticos.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-difference-gmm
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- Modelo Bayesiano de Datos de Panel DinámicoEconometría↔ compare
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- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ compare
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- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometría↔ compare
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