Causalidad de Granger con Rupturas Estructurales
La causalidad de Granger con rupturas estructurales extiende el marco clásico de la causalidad de Granger para acomodar cambios de régimen e inestabilidad de parámetros en series temporales. Al detectar puntos de quiebre y probar la causalidad dentro de submuestras o mediante ventanas móviles/recursivas, revela si una relación predictiva entre variables se activa, se desactiva o cambia de dirección con el tiempo.
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Fuentes
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-granger-causality
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- Prueba de causalidad de GrangerEconometría↔ compare
- Prueba de Causalidad de Granger de Toda-YamamotoEconometría↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare
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