Prueba de causalidad de Granger
La prueba de causalidad de Granger, introducida por Clive W. J. Granger en 1969, evalúa si los valores pasados de una serie temporal ayudan a predecir otra más allá de lo que el propio pasado de esta última ya explica. Define la causalidad en un sentido estrictamente predictivo, más que como una causa estructural o física.
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Fuentes
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/granger-causality
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