Modelo de efectos fijos de Fourier
El modelo de efectos fijos de Fourier extiende la regresión estándar de efectos fijos en panel al aumentar la especificación con términos de Fourier (trigonométricos) de baja frecuencia. Estos componentes de seno y coseno aproximan cambios estructurales desconocidos y suaves en la tendencia temporal sin requerir que el investigador preespecifique fechas de quiebre, combinando la identificación dentro de la unidad con la modelización flexible de tendencias.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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