Modelo ARCH con Rupturas Estructurales
El modelo ARCH con rupturas estructurales extiende el marco de Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional de Engle (1982) al tener en cuenta explícitamente cambios abruptos y permanentes en el proceso de varianza condicional. Ignorar las rupturas estructurales en la varianza hace que los parámetros ARCH parezcan tener una persistencia espuria, por lo que la incorporación de variables ficticias de ruptura o parámetros específicos de régimen produce estimaciones de volatilidad más precisas y un mejor ajuste del modelo.
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Fuentes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-arch-model
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