Función de Respuesta al Impulso (FRI)
La Función de Respuesta al Impulso (FRI) rastrea la respuesta dinámica de cada variable en un sistema de Autoregresión Vectorial (VAR) a un shock de una unidad en uno de sus términos de error a lo largo de un horizonte de pronóstico especificado por el usuario. Es la herramienta principal para el análisis estructural después de la estimación VAR y se utiliza ampliamente en macroeconomía, economía monetaria y finanzas para cuantificar cómo los shocks se propagan a través de sistemas interconectados de series temporales.
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Fuentes
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
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ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/impulse-response-function
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- Descomposición de la Varianza del Error de Pronóstico (FEVD)Econometría↔ compare
- Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Econometría↔ compare
- Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Econometría↔ compare
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