Modelo GARCH de Fourier
El modelo GARCH de Fourier integra términos de Fourier trigonométricos en un marco GARCH estándar para capturar cambios suaves y graduales en el proceso de varianza condicional sin requerir conocimiento de las fechas exactas de quiebre estructural. Al aproximar patrones de quiebre desconocidos con funciones sinusoidales, modela conjuntamente el agrupamiento de volatilidad y la varianza incondicional dependiente del tiempo.
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Fuentes
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-garch-model
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