Errores estándar de Driscoll-Kraay
Los errores estándar de Driscoll-Kraay proporcionan un estimador de covarianza no paramétrico, consistente con heterocedasticidad y autocorrelación (HAC), para conjuntos de datos de panel balanceados y no balanceados. Introducido por Driscoll y Kraay en 1998, el método corrige la inferencia cuando los residuos exhiben dependencia inter-seccional, autocorrelación serial y heterocedasticidad simultáneamente, problemas comunes en paneles macroeconómicos y de finanzas internacionales donde unidades como países o industrias comparten choques comunes.
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Fuentes
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/driscoll-kraay-se
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