Causalidad de Granger Bayesiana

La causalidad de Granger bayesiana evalúa si los valores pasados de una serie temporal aportan información predictiva sobre otra, formulando la hipótesis a través de la inferencia bayesiana en lugar de los valores p frecuentistas. Combina una estructura autorregresiva vectorial (VAR) con distribuciones a priori sobre los coeficientes y evalúa las afirmaciones causales mediante probabilidades a posteriori o factores de Bayes, proporcionando una alternativa probabilística y matizada a la prueba de Granger clásica.