Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)
El Sistema de Panel GMM es un estimador GMM de dos ecuaciones para datos de panel dinámicos que apila la ecuación de diferencias (utilizando rezagos de niveles como instrumentos) con la ecuación de niveles (utilizando rezagos de diferencias como instrumentos). Desarrollado por Blundell y Bond (1998) sobre la base de Arellano y Bover (1995), es la herramienta preferida cuando la variable dependiente rezagada es altamente persistente o los efectos individuales son grandes.
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Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-system-gmm
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ compare
- Estimador GMM en Diferencias (Arellano-Bond)Econometría↔ compare
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