Modelo de Retraso Distribuido Autorregresivo No Lineal (NARDL)
El modelo NARDL (Nonlinear ARDL) extiende el marco lineal de prueba de límites ARDL para permitir relaciones asimétricas a largo y corto plazo. Al descomponer una variable explicativa en sus sumas parciales positiva y negativa, prueba si los aumentos y las disminuciones en un regresor tienen efectos diferentes sobre la variable dependiente, una característica que los métodos lineales de cointegración no pueden capturar.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-nardl
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ compare
- Prueba de causalidad de GrangerEconometría↔ compare
- Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ compare
- Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Econometría↔ compare
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