Test Robusto de Zivot-Andrews
El test robusto de Zivot-Andrews extiende el test clásico de raíz unitaria de Zivot-Andrews (1992) para proporcionar inferencia fiable cuando el término de error puede ser heteroscedástico o no normal. Prueba si una serie temporal tiene una raíz unitaria identificando endógenamente una única ruptura estructural en el nivel, la tendencia o ambas, sin requerir que el investigador preespecifique la fecha de la ruptura.
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Fuentes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-zivot-andrews-test
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