Prueba KPSS Robusta de Estacionariedad
La prueba KPSS robusta es una extensión de la prueba clásica de estacionariedad de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) que reemplaza el estimador convencional de la varianza a largo plazo con un homólogo robusto a valores atípicos o a la heterocedasticidad, manteniendo un tamaño y una potencia fiables en presencia de observaciones contaminadas, rupturas estructurales o distribuciones de error no estándar.
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Fuentes
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. DOI: 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-kpss-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ comparar
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