GMM de sistema con parámetros variantes en el tiempo
El GMM de sistema con parámetros variantes en el tiempo (TVP System GMM) extiende el estimador de momentos generalizados de sistema de Blundell-Bond para permitir que los coeficientes de regresión cambien a lo largo del tiempo. Al combinar la corrección basada en instrumentos para la endogeneidad dinámica con una estructura de coeficientes variantes en el tiempo, el método captura tanto la persistencia de la variable dependiente rezagada como los cambios estructurales en el efecto de los regresores a lo largo de los períodos.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ comparar
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ comparar
- GMM de Arellano-Bond con Parámetros Variables en el TiempoEconometría↔ comparar
- GMM de diferencias con parámetros variantes en el tiempoEconometría↔ comparar
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →