Modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)
El modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR) extiende el marco estándar del SVAR para permitir que las relaciones estructurales y las respuestas dinámicas varíen entre regímenes económicos o estados del mundo. Al imponer mecanismos de transición no lineales —como el cambio de umbral o el cambio de régimen suave—, captura respuestas asimétricas a los choques que un SVAR lineal no puede detectar.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-svar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ compare
- Modelo VAR No LinealEconometría↔ compare
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial No Lineal (Nonlinear VECM)Econometría↔ compare
- Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)Econometría↔ compare
- Vector Autoregression (VAR)Econometría↔ compare
- Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Econometría↔ compare
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →