Prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron
La prueba de Phillips-Perron (PP) es una prueba no paramétrica de raíz unitaria para series temporales que corrige la autocorrelación y la heterocedasticidad en el término de error sin añadir diferencias rezagadas. Introducida por Phillips y Perron (1988), aplica un estimador de varianza de largo plazo basado en kernel para ajustar la estadística de Dickey-Fuller, haciéndola robusta a una amplia clase de procesos de error débilmente dependientes.
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Fuentes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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