Estimador GMM de Panel de Arellano-Bond
El estimador GMM de Arellano-Bond aborda los dos problemas centrales de los modelos de panel dinámico — efectos fijos individuales correlacionados con los regresores, y la endogeneidad introducida por una variable dependiente rezagada — primero, mediante la diferenciación para eliminar los efectos fijos y luego utilizando los niveles rezagados de la variable dependiente como instrumentos internos.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Mapa de métodos
El vecindario de métodos relacionados: selecciona un nodo para explorarlo.
Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
¿Qué método?
Coloca este método junto a sus parientes más cercanos y léelos lado a lado: la biblioteca pone los libros sobre la mesa; la elección es tuya.
- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ comparar
- Modelo de datos de panel dinámicoEconometría↔ comparar
- Modelo de efectos fijos en panelEconometría↔ comparar
- Modelo de efectos aleatorios para datos de panelEconometría↔ comparar
- Sistema de Panel GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometría↔ comparar
Citado por
Similar methods
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →