Regresión Cuantil-sobre-Cuantil en Panel
La regresión cuantil-sobre-cuantil (QQ) en panel mapea conjuntamente cualquier cuantil de la distribución del resultado sobre cualquier cuantil de la distribución del predictor a través de múltiples unidades transversales observadas a lo largo del tiempo. Generaliza el marco QQ transversal de Sim y Zhou (2015) a un entorno de panel, revelando una superficie de dependencia completa en lugar de un único efecto promedio, al tiempo que se tiene en cuenta la heterogeneidad individual a través de la corrección de efectos fijos o aleatorios.
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Fuentes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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