Prueba de cointegración de Johansen con Fourier
La prueba de cointegración de Johansen con Fourier extiende las pruebas clásicas de Johansen de traza y de máximo valor propio incrustando términos de Fourier de baja frecuencia en el componente determinista del VECM. Esto permite que la prueba siga siendo válida cuando las relaciones de cointegración experimentan cambios de régimen graduales y suaves que los valores críticos estándar de Johansen no acomodan.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-johansen-cointegration
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