Modelo Robusto de Corrección de Errores Vectorial (Robust VECM)

El Robust VECM extiende el Modelo Clásico de Corrección de Errores Vectorial reemplazando la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con procedimientos resistentes a valores atípicos — tales como M-estimadores, S-estimadores o mínimos cuadrados recortados — de modo que las relaciones de cointegración y la dinámica de ajuste a corto plazo se estimen de manera fiable incluso cuando la serie temporal multivariante contiene valores atípicos, quiebres estructurales o innovaciones de colas pesadas.