Modelo de efectos fijos con parámetros de variación temporal
El modelo de efectos fijos con parámetros de variación temporal (TVP-FE, por sus siglas en inglés) extiende la regresión clásica de panel con efectos fijos bidireccionales al permitir que uno o más coeficientes de pendiente cambien con el tiempo, al tiempo que controla la heterogeneidad individual no observada. Se utiliza cuando el efecto de un predictor sobre un resultado no es constante en la dimensión temporal de un conjunto de datos de panel.
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Fuentes
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model
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- Modelo de Efectos Fijos para Datos de PanelEconometría↔ compare
- Modelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)Econometría↔ compare
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