ScholarGate
Asistente
Regression modelEconometrics / time series

Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)

El VAR estructural (SVAR) extiende el VAR de forma reducida al imponer restricciones basadas en la teoría económica que identifican choques estructurales ortogonales. Esto permite a los investigadores desentrañar los efectos causales de distintas perturbaciones económicas —como choques de oferta versus demanda— y rastrear su propagación dinámica a través de un sistema de variables mediante funciones de impulso-respuesta y descomposiciones de la varianza del error de pronóstico.

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Vector Autorregresivo Estructural (SVAR)
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Fuentes

  1. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
  2. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-var

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Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano (B-SVAR)Modelo de VAR Bayesiano (BVAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial Bayesiano (Bayesian VECM)Modelo de Equilibrio General Estocástico Dinámico (DSGE)Modelo VAR de FourierModelo de Vectores Autorregresivos Estructurales No Lineales (NL-SVAR)Modelo VAR No LinealModelo de Autorregresión Vectorial Estructural de Panel (Panel SVAR)Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)Modelo de Autoregresión Vectorial Robusta (VAR Robusto)Modelo SVAR de Rupturas EstructuralesModelo VAR con Rupturas EstructuralesGranger Causalidad con Parámetros Variable en el TiempoModelo VAR con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-VAR)Vector Autoregression (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)

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ScholarGate — Structural VAR (Structural Vector Autoregression). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/structural-var · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026