Prueba robusta de límites ARDL para cointegración
La prueba robusta de límites ARDL es una versión aumentada del enfoque de prueba de límites ARDL de Pesaran-Shin-Smith (2001) que resuelve sus dos debilidades clave: distorsión del tamaño bajo órdenes de integración mixtos y el problema del caso degenerado. Introduce tres estadísticas de prueba separadas — una prueba F general y dos nuevas estadísticas de Wald para las variables dependiente e independientes — evaluadas contra valores críticos generados por bootstrap.
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Fuentes
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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- Prueba de fronteras ARDL (Prueba de fronteras de Pesaran)Econometría↔ comparar
- Prueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialFinanzas↔ comparar
- Modelo ARDL no lineal (NARDL)Econometría↔ comparar
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