GLS de Fourier (Mínimos Cuadrados Generalizados de Fourier)
El GLS de Fourier integra términos trigonométricos (de Fourier) de baja frecuencia en un marco de mínimos cuadrados generalizados para capturar cambios estructurales suaves y graduales en una serie temporal sin requerir que el investigador especifique cuándo o cuántas rupturas ocurrieron. El enfoque es particularmente valorado en pruebas de raíz unitaria y análisis de cointegración donde las suposiciones convencionales de fechas de ruptura pueden ser arbitrarias.
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Fuentes
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-gls
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