VAR de Umbral para Datos de Panel
El VAR de umbral para datos de panel extiende el marco estándar de autorregresión vectorial para acomodar comportanmientos de cambio de régimen donde las relaciones cambian cuando una variable de umbral cruza un nivel crítico. Introducido por Hansen (1996) y aplicado a paneles por Caner y Hansen (2001), permite diferentes relaciones dinámicas entre regímenes (p. ej., expansiones frente a recesiones) al tiempo que aprovecha la dimensión transversal de los datos de panel. Este marco no lineal captura efectos de política y mecanismos económicos dependientes del estado.
Leer el método completo
Inicia sesión con una cuenta gratuita para leer esta sección.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fuentes
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR GlobalEconometría↔ compare
- Regresión de Transición Suave en PanelEconometría↔ compare
- VAR con Factores Aumentados y Parámetros Variables en el TiempoEconometría↔ compare
Citado por
¿Has visto un problema en esta página? Infórmanos o sugiere una corrección →