Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano (B-SVAR)
El modelo de Vector Autorregresivo Estructural Bayesiano combina la identificación estructural del SVAR con distribuciones a priori bayesianas sobre los parámetros. Estima respuestas de impulso causales entre múltiples series temporales, incorporando conocimiento económico previo y produciendo bandas de incertidumbre posteriores completas en lugar de estimaciones puntuales únicamente.
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Fuentes
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/bayesian-svar-model
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