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Asistente
Regression model

Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA es un modelo univariante de pronóstico de series temporales que combina componentes autorregresivos, integrados (diferenciación) y de promedio móvil para predecir una única serie continua a partir de su propio pasado. Es la pieza central de la metodología Box-Jenkins expuesta en Time Series Analysis (5ª ed., 2015) de Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.

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Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Suavizado Exponencial Si…Generalización Autorregr…Regresión por Mínimos Cu…ARIMA estacional (SARIMA)Modelo de Vectores Autor…Prueba de raíz unitaria…AutoformerSeries Temporales Estruc…Contraste LM de Breusch-…Prueba de cointegración…

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Fuentes

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Cómo citar esta página

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/arima

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Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)AutoformerSeries Temporales Estructurales BayesianasContraste LM de Breusch-Godfrey para autocorrelación serialPrueba de cointegración (Johansen / Engle-Granger)Valor en Riesgo Condicional (Exceso de Pérdidas Esperadas)Predicción Conforme para Pronóstico de Series TemporalesMétodo de Croston para Demanda IntermitenteDCC-GARCH (Correlación Dinámica Condicional)DeepARDLinear: Modelo Lineal de Descomposición para Predicción de Series TemporalesExponential GARCH (EGARCH)ETS: Suavizado Exponencial de Error, Tendencia y EstacionalidadSuavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)Teoría de Valores Extremos (EVT)Generalización Autorregresiva Condicionalmente Heterocedástica (GARCH)Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)GJR-GARCH (GARCH asimétrico)Modelo de Pronóstico Gris GM(1,1)Suavizado exponencial triple de Holt-WintersInformerPrueba de Cointegración de Johansen y Modelo de Corrección de Errores VectorialFiltro de KalmanTest de estacionariedad KPSSModelo de Lee-CarterPrueba Q de Ljung-Box para AutocorrelaciónModelos de memoria larga (ARFIMA, FIGARCH)Modelo de cambio de régimen de Markov (MS-AR / MS-VAR)Optimización de Carteras Media-Varianza (Markowitz)Regresión MIDAS: Pronóstico con Frecuencias de Datos MixtasN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest de raíz unitaria de Phillips-Perron (PP)Volatilidad Realizada y el Modelo HARSARIMAXModelo de espacio de estados (Filtro de Kalman)STL DecompositionStructural Time Series ModelTBATSTemporal Fusion TransformerEl Método ThetaValidación cruzada de series temporales (ventana móvil/expansiva)Valor en Riesgo (VaR)Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR)Modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM)Ajuste Estacional X-13ARIMA-SEATS

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ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Recuperado el 2026-06-15 de https://scholargate.app/es/econometrics/arima · Conjunto de datos: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026