Prueba de cointegración de Fourier Engle-Granger
La prueba de cointegración de Fourier Engle-Granger extiende el procedimiento clásico de dos pasos de Engle-Granger al incorporar términos trigonométricos (Fourier) de baja frecuencia en la regresión de cointegración. Esto acomoda un número desconocido de quiebres estructurales suaves en los componentes determinísticos sin especificar sus fechas, produciendo una prueba más potente cuando las relaciones a largo plazo cambian gradualmente con el tiempo.
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Fuentes
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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