Regresión Cuantil-sobre-Cuantil de Fourier
La regresión cuantil-sobre-cuantil de Fourier extiende el marco cuantil-sobre-cuantil (QQ) de Sim y Zhou (2015) al incorporar términos trigonométricos de Fourier en el modelo cuantil lineal local. Esto permite que la dependencia estimada entre los cuantiles de una variable y los cuantiles de otra varíe suavemente con el tiempo, capturando cambios estructurales graduales sin imponer una fecha de quiebre conocida.
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Fuentes
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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