Modelo SARIMA de Fourier
El modelo SARIMA de Fourier extiende el marco clásico SARIMA estacional incorporando términos trigonométricos (de Fourier) como regresores deterministas. Esto permite que el modelo aproxime patrones estacionales suaves, complejos o de múltiples frecuencias sin requerir una estructura SARIMA completa para cada frecuencia, lo que lo hace particularmente útil para datos de alta frecuencia o series con estacionalidad no entera o cambiante.
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-augmented Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-sarima-model
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