MCO no lineal (Mínimos Cuadrados No Lineales)
La estimación por MCO no lineal (Mínimos Cuadrados No Lineales) ajusta modelos de regresión en los que la función de media condicional es no lineal en los parámetros. Al igual que el MCO estándar, minimiza la suma de los residuos al cuadrado, pero como no existe una solución de forma cerrada, el estimador se encuentra mediante optimización numérica iterativa. Bajo condiciones de regularidad estándar, el MCO no lineal es consistente y asintóticamente normal.
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Fuentes
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/nonlinear-ols
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