Modelo SARIMA con Rupturas Estructurales
El modelo SARIMA con rupturas estructurales extiende el marco clásico SARIMA estacional al detectar y acomodar explícitamente cambios abruptos y permanentes en el nivel, tendencia o patrón estacional de una serie temporal. En lugar de forzar una única especificación SARIMA a lo largo de toda la muestra, el modelo particiona la serie en puntos de quiebre estimados y ajusta procesos SARIMA separados a cada segmento resultante, produciendo pronósticos más precisos e inferencias fiables en presencia de cambios de régimen.
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Fuentes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-sarima-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
- Prueba de Múltiples Puntos de Ruptura de Bai-PerronEconometría↔ compare
- Modelo SARIMAEconometría↔ compare
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