Regression model

Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)

El modelo de Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva Generalizada (GARCH), introducido por Tim Bollerslev en 1986, modela la varianza condicional que varía en el tiempo de una serie temporal financiera. Captura el agrupamiento de volatilidad y el efecto ARCH, y es la herramienta estándar para estimar el riesgo y la volatilidad en series de rendimientos.

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Modelo ARIMA (Autoregres…Exponential GARCH (EGARC…Suavizado Exponencial Si…Regresión por Mínimos Cu…Regresión Cuantílica APARCH Modelo ARCH (Heterocedas…Modelo ARCH Bayesiano Modelo GARCH bayesiano BEKK-GARCH: Modelado de…

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Fuentes

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/garch-model

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Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometría↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Econometría↔ compare
Suavizado Exponencial Simple y Doble (SES / Holt)Econometría↔ compare
Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)Econometría↔ compare
Regresión CuantílicaEconometría↔ compare

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APARCH Modelo ARCH (Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional)Modelo ARCH Bayesiano Modelo GARCH bayesiano BEKK-GARCH: Modelado de Volatilidad Condicional Multivariante Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo ARCH de Fourier Modelo DCC-GARCH de Fourier GJR-GARCH (GARCH asimétrico)Modelo HAR-RV de Volatilidad Realizada Modelo de salto-difusión de Merton Modelos de memoria larga (ARFIMA, FIGARCH)Modelo Multifractal con Conmutación de Markov Modelo ARCH no lineal (NARCH)Modelo ARIMA No Lineal Modelo EGARCH No Lineal Modelo de Promedio Móvil No Lineal (NMA)Modelo SARIMA no lineal Modelo TGARCH no lineal Modelo ARCH Robusto Modelo DCC-GARCH Robusto (Robust DCC-GARCH)Modelo EGARCH Robusto Modelo GARCH Robusto Modelo de volatilidad estocástica (Heston)Modelo ARCH con Rupturas Estructurales TGARCH con Rotura Estructural (Threshold GARCH con Roturas Estructurales)Medidas de riesgo de cola (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Modelo TGARCH (Threshold GARCH)Modelo ARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-ARCH)Modelo DCC-GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo Modelo EGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo Modelo GARCH de Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-GARCH)Modelo TGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-TGARCH)Contrastación de VaR (Value-at-Risk)

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