Modelo de Vector Autorregresivo Estructural Robusto (Robust SVAR)

El modelo Robust SVAR extiende el marco clásico de VAR Estructural al incorporar métodos robustos de estimación e inferencia que permanecen válidos en presencia de heterocedasticidad, errores no gaussianos o valores atípicos. Al combinar la identificación estructural con procedimientos estadísticos robustos, produce respuestas a impulsos y descomposiciones de la varianza del error de pronóstico fiables, incluso cuando las suposiciones estándar de SVAR se violan en datos macroeconómicos.