Modelo de Vectores Autorregresivos Estructurales con Fourier (Fourier SVAR)
El modelo Fourier SVAR integra aproximaciones de series de Fourier en el marco de los VAR estructurales, lo que permite al modelo capturar rupturas estructurales suaves y graduales, así como dinámicas que varían en el tiempo en series temporales multivariantes, sin requerir conocimiento a priori de las fechas de las rupturas. Recupera los choques estructurales y sus efectos de propagación, manteniéndose robusto ante la deriva de parámetros de baja frecuencia.
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Fuentes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-svar-model
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