Test de cointegración de Johansen con ruptura estructural
La prueba de cointegración de Johansen con ruptura estructural extiende el procedimiento estándar de máxima verosimilitud de Johansen a entornos donde la serie de tiempo multivariante exhibe cambios de nivel o rupturas de tendencia. Al incorporar variables ficticias o regresores de cambio, la prueba determina el rango de cointegración sin confundir las relaciones genuinas a largo plazo con cambios de régimen.
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Fuentes
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
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