Prueba de Raíz Unitaria Robusta de Dickey-Fuller Aumentada
La prueba robusta de raíz unitaria ADF extiende el procedimiento clásico de ADF con mejoras que corrigen las distorsiones de tamaño que surgen de errores heteroscedásticos o serialmente correlacionados, y de una selección deficiente de rezagos. Basándose en la eliminación de tendencia mediante Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) (Elliott, Rothenberg y Stock 1996) y criterios de información modificados (Ng y Perron 2001), proporciona un tamaño y una potencia fiables en presencia de procesos de error no estándar comunes en series temporales macroeconómicas y financieras.
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Fuentes
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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