Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-Hsiao
El estimador de VI de Anderson-Hsiao es un método para estimar consistentemente modelos dinámicos de datos de panel que incluyen una variable dependiente rezagada como regresor. Propuesto por Theodore Anderson y Cheng Hsiao en 1981, resuelve el sesgo de Nickell que surge cuando los efectos fijos se eliminan mediante primeras diferencias, instrumentando la variable dependiente rezagada en diferencias con su propio segundo rezago en niveles o diferencias.
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Fuentes
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/anderson-hsiao
¿Qué método?
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- Método de Variables Instrumentales (VI) para Inferencia CausalEconomía de la salud↔ comparar
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