Regresión de Transición Suave en Panel
Los modelos de Regresión de Transición Suave en Panel (PSTR, por sus siglas en inglés) capturan relaciones no lineales en datos de panel donde los coeficientes transitan suavemente (en lugar de abruptamente) entre regímenes a medida que una variable de transición cruza umbrales. Introducido por Gonzalez et al. (2005), extiende los modelos univariados de autorregresión de transición suave (STAR) a datos de panel, capturando cambios graduales en el comportamiento económico. Este enfoque es realista cuando los costos de ajuste provocan cambios de régimen suaves (no repentinos).
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Fuentes
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/panel-smooth-transition-regression
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