Test de Dickey-Fuller Aumentado Transversalmente (CADF)
La prueba de Dickey-Fuller Aumentado Transversalmente (CADF), introducida por Pesaran (2007), es una prueba de raíz unitaria de panel de segunda generación diseñada para manejar la dependencia transversal entre las unidades del panel. A diferencia de las pruebas de raíz unitaria de panel de primera generación que asumen independencia transversal, la prueba CADF aumenta las regresiones ADF individuales con promedios transversales de niveles rezagados y diferencias primeras, lo que la hace adecuada para macro-paneles y estudios de países donde factores comunes impulsan la co-movilidad.
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Fuentes
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/cadf-test
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- Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF)Econometría↔ compare
- Prueba CIPSEconometría↔ compare
- Prueba CD de Pesaran: Diagnóstico de Dependencia Transversal para Datos de PanelEconometría↔ compare
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