ARDL no lineal de Fourier (NARDL de Fourier)
El NARDL de Fourier extiende el marco de prueba de límites del ARDL no lineal (NARDL) al agregar términos trigonométricos de Fourier a la ecuación de corrección de errores, lo que permite al modelo capturar quiebres estructurales suaves y graduales en la relación a largo plazo sin requerir que el investigador conozca o especifique la fecha del quiebre de antemano.
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Fuentes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/fourier-nardl
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- Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) de Arellano-BondEconometría↔ comparar
- Prueba de Fronteras ARDL de FourierEconometría↔ comparar
- Prueba de cointegración de Fourier Engle-GrangerEconometría↔ comparar
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