Modelo TGARCH con Parámetros Variables en el Tiempo (TVP-TGARCH)
El modelo TVP-TGARCH extiende el Threshold GARCH (TGARCH) al permitir que sus parámetros de volatilidad evolucionen con el tiempo a través de una representación de espacio de estados. Captura tanto el efecto apalancamiento —que los choques de retornos negativos aumentan la volatilidad más que los positivos— como el cambio estructural en dicha asimetría, lo que lo hace adecuado para series de tiempo financieras largas sujetas a cambios de régimen.
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Fuentes
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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- Modelo GARCH (Predicción de Volatilidad)Econometría↔ comparar
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