Test KPSS de Ruptura Estructural
La prueba KPSS de ruptura estructural extiende la prueba estándar de estacionariedad Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) para permitir una o más rupturas estructurales conocidas o desconocidas en el nivel o la tendencia de una serie temporal. Bajo la hipótesis nula, la serie es estacionaria alrededor de un componente determinístico roto, lo que permite a los investigadores distinguir el comportamiento genuino de raíz unitaria de la no estacionariedad aparente causada por cambios de régimen.
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Fuentes
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/es/econometrics/structural-break-kpss-test
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